DECAD - Departamento de Administração

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Governança corporativa, desempenho e valor de mercado no contexto de empresas brasileiras de capital aberto.
(2007) Ferreira, Roberto do Nascimento; Ashley, Patrícia Almeida; Rodrigues, Ana Cristina Miranda
A partir da investigação da relação entre práticas de governa nça corporativa, desempenho e valor de mercado de empresas brasileiras de capital aberto, pretende-se analisar a validade dos argumentos na literatura do campo da governança corporativa que apontam no sentido de uma relação positiva entre a adoção de práticas de boa governança, otimização do desempenho de uma companhia e melhoria do valor de mercado, ao proteger seus stakeholders e fazendo com que todos os fornecedores de recursos obtenham ganhos a partir dos resultados alcançados. Neste sentido, foram utilizados resultados de pesquisas cujos objetivos gerais foram relacionar governança corpora tiva, influência do conselho de administração e valor de mercado de empresas com ações listadas na B ovespa. A conclusão baseou-se na comparação desses resultados. Em linhas gerais, houve indicativos de relação positiva entre as variáveis prática de governança corporativa satisfatória e valor de mercado das empresas, considerando que a maior aceitação por parte do investidor é o valor de mercado das ações adquiridas.
Análise fenomenológica do ensino de administração no curso de Turismo da UFOP.
(2008) Boava, Diego Luiz Teixeira; Boava, Fernanda Maria Felício Macêdo
O presente trabalho pretende discorrer sobre a relevância do estudo de Administração para as carreiras de estudantes de Turismo. Faz-se uso da Fenomenologia e do método fenomenológico, tratando-se de uma pesquisa de caráter exploratório. Procura-se estudar o seguinte fenômeno-problema: o que revela os discursos de alguns alunos do curso de Turismo da Universidade Federal de Ouro Preto em relação à importância do ensino de Administração para suas carreiras? Pretende-se, de uma forma inovadora, contribuir com o conhecimento sobre a importância do ensino de Administração em cursos de Turismo, visto sob a ótica dos próprios estudantes, servindo de subsídio para estudos comportamentais vindouros no campo da Picologia Fenomenológica.
Análise de eficiências técnica e de escala das indústrias do Pólo Moveleiro de Ubá.
(2008) Rodrigues, Ana Cristina Miranda; Silveira, Suely de Fátima Ramos; Freitas, Daphine Alberti de; Abrantes, Luiz Antônio; Ferreira, Marco Aurélio Marques
As organizações devem conhecer os custos e as despesas de suas operações para estruturar um modelo de formação de preços e tomar decisões mais acertadas, além de estabelecer estratégias de segmentação de mercado e gerar lucro. Entretanto, as indústrias do setor moveleiro de pequeno e médio portes, como, também, as microempresas desta atividade, tendem a ter alguma estrutura de controle de custos, porém, não totalmente sistematizada. Considerando a relevância do Pólo Moveleiro de Ubá, onde existe a predominância de indústrias desses portes, uma questão foi levantada: Qual o nível de eficiência dessas indústrias? O objetivo deste trabalho foi, portanto, analisar as eficiências técnica e de escala das indústrias do Pólo Moveleiro de Ubá, em 2007, a partir dos custos de produção. Constatou-se que das 33 indústrias moveleiras analisadas, 4 não apresentaram problema de escala, porém não podendo aumentar o faturamento sem elevação dos custos de produção. Em relação às empresas ineficientes, 10 apresentaram apenas problemas de eficiência de escala, com a correta utilização dos insumos (custos de produção), e 19 apresentaram problemas de excesso de insumos e problemas de escala. Os resultados ainda indicaram que as empresas ineficientes poderiam aumentar o faturamento: (a) em 19%, caso utilizassem adequadamente os insumos; e (b) em 28,4% com os mesmos insumos, se estivessem operando em escala correta.
Representações sociais da prática empreendedora no ambiente organizacional de uma multinacional de extração mineral.
(2009) Boava, Fernanda Maria Felício Macêdo; Boava, Diego Luiz Teixeira; Santos, Simone Aparecida dos
O fenômeno empreendedor se destaca, na atualidade, por seu caráter inovador, podendo ocasionar desenvolvimento econômico. Esse destaque atribuído ao empreendedorismo no âmbito do mundo cotidiano desperta ainda o interesse de investigação de sua prática por parte da comunidade científica, ocorrendo, com isso, a criação de um conhecimento formal sobre o assunto. Nesse cenário, emerge uma problemática de pesquisa no tocante a forma como esse conhecimento científico é representado no meio comum. Isso se traduz na seguinte questão de pesquisa: Quais as representações sociais da prática empreendedora podem ser identificadas no universo do senso comum? No presente trabalho, esse universo do senso comum se limita ao contexto organizacional de uma empresa multinacional de extração mineral atuante na região do Quadrilátero Ferrífero, MG. Utiliza-se como referencial a teoria das representações sociais, sendo a natureza da pesquisa de ordem qualitativa e descritiva. Por fim, a pertinência desse trabalho encontra-se na produção de resultados capazes de evidenciar, ainda que de forma inicial, as dimensões relacionais existentes entre o conhecimento científico acerca da prática empreendedora e as representações sociais assimiladas sobre esse fenômeno, produzidas a partir da lógica da conversação entre indivíduos em um dado espaço de tempo e realidade delimitada, não havendo pretensão de generalização das conclusões logradas.
Relação incubadora de empresas e ação empreendedora.
(2009) Boava, Fernanda Maria Felício Macêdo; Boava, Diego Luiz Teixeira
Alguns países posicionam o empreendedorismo como uma prioridade nas política governamentais, pois vislumbram que esse é uma ferramenta indutora de inovações tecnológicas capazes de garantir ao respectivo país uma economia competitiva no mundo globalizado. Nesse contexto, são criados órgãos de fomento a prática empreendedora como as incubadoras de empresas. A partir dessa realidade, pretende-se analisar a relação existente entre incubadora de empresas e ação empreendedora. Para isso, investiga-se os significados que empresários incubados na Incubadora Tecnológica de Maringá atribuem a sua ação. A relevância desse estudo consiste em abordar a relação incubadora – ação empreendedora empregando-se o referencial teórico metodológico baseado no pensamento fenomenológico social que se fundamenta na consciência da existência do outro. Foram realizadas entrevistas semi-estruturadas com seis empresários da Incubadora Tecnológica de Maringá, sendo os dados analisados segundo a abordagem fenomenológica de Sanders (1982). Destaca-se que não é pretensão desse estudo generalizar seus resultados, mas, todavia, abordar a temática em questão a partir de um referencial centrado na subjetividade humana.
Guerreiro Ramos e a fenomenologia : redução, mundo e existencialismo.
(2010) Boava, Diego Luiz Teixeira; Boava, Fernanda Maria Felício Macêdo; Ichikawa, Elisa Yoshie
Partindo-se de um referencial fenomenológico-hermenêutico, busca-se neste artigo interpretar os escritos de Guerreiro Ramos a partir do ano de 1957, com o objetivo de apresentar e discutir os conceitos fundamentais fenomenológicos que o autor usou em seus trabalhos. Para tal, faz-se uma apresentação preliminar da fenomenologia e do método fenomenológico empregado. Demonstra-se que Guerreiro Ramos, ao elaborar sua obra, valeu-se de três pilares oriundos da fenomenologia: redução (de Husserl), mundo (de Heidegger) e existencialismo (de Sartre). Ademais, explana-se que não é possível dizer que o autor foi fenomenólogo, mas sim um sociólogo engajado, que visava a transformação social.
Políticas curriculares da internacionalização do ensino superior : multiculturalismo ou semiformação?
(2011) Lima, Manolita Correia; Maranhão, Carolina Machado Saraiva de Albuquerque
Uma das premissas básicas presentes nos discursos de apoio à internacionalização do ensino superior é a sua capacidade de promover o multiculturalismo, desencadeando a construção de curricula mais críticos e reflexivos. Esses novos arranjos curriculares transformariam as escolas no epicentro das transformações sociais, em busca de condições de vida mais igualitária para todos. No entanto, ao invés da promoção da diversidade cultural, tem-se a defesa de uma forma particular de cultura, que busca sua legitimação através da padronização dos curricula, dos programas de curso, dos idiomas e das experiências culturais. Esse quadro marcoestrutural da educação precisa ser intensamente discutido nas instituições de ensino superior. Com base numa leitura crítica de relatórios e artigos em defesa do sistema de internacionalização em curso, procurou-se revelar os interesses privados envolvidos, buscando argumentar a importância das funções política e crítica da educação superior.
Knowledge management and innovation : the role of virtual social networks in innovative consumer behavior.
(2011) Grützmann, André; Boava, Fernanda Maria Felício Macêdo; Zambalde, André Luiz
Online social networks made up of actors with different degrees of innovativeness may allow knowledge management to collect new ideas and measure their acceptance. This research investigates consumer innovativeness and relationships with the uses and participation in social networks. This research has a quantitative exploratory scope, and among the main findings, we can mention that the dimensions of the adopted scale were corroborated by using factor analysis. The findings cannot be generalized, but there are evidences that relationship between social networking and innovative consumer behavior exists. Although there are limitations, correlations were found between the social dimension of innovativeness and information search in the networks and also the use of social networking information for the decision to purchase new products.
Contribuições da fenomenologia para os estudos organizacionais.
(2011) Boava, Diego Luiz Teixeira; Boava, Fernanda Maria Felício Macêdo
Este artigo discute elementos que viabilizam outra possibilidade de compreensão dos fenômenos administrativos, através de uma descrição propedêutica da fenomenologia e do método fenomenológico. Objetiva-se, assim, apresentar as principais contribuições e possibilidades da fenomenologia para os estudos organizacionais. Aprofunda-se em considerações sobre a fenomenologia em geral e os diversos tipos de métodos fenomenológicos em particular, buscando esclarecer sobre a filosofia existente nesses temas, para auxiliar os pesquisadores em seu labor diário. Discorre-se também sobre a redução, que na verdade são duas: a eidética e a fenomenológica. Tais reduções são vitais para retirar o homem de sua atitude natural. Outro assunto aqui abordado é a transposição do método fenomenológico do campo filosófico para o campo da pesquisa empírica. Diante dessa contextualização, tem-se o último assunto a ser abordado, que vai diretamente ao encontro do objetivo desta pesquisa, discutindo-se a utilização da fenomenologia no contexto da administração. A título de ilustração, são apresentados diversos estudos que têm a fenomenologia como tema, bem como um método fenomenológico empírico específico da área de estudos organizacionais. Dessa maneira, a temática neste artigo é situada, sendo preciso agora avançar em direção a outras possibilidades.
Relações de gênero e subjetividade na mineração : um estudo a partir da fenomenologia social.
(2012) Boava, Fernanda Maria Felício Macêdo; Boava, Diego Luiz Teixeira; Cappelle, Monica Carvalho Alves; Oliveira, Maria de Lourdes Souza
As mulheres vêm ganhando espaço na esfera pública, no que tange ao mercado de trabalho e às representações sociais. Neste cenário, pode-se destacar o setor de extração mineral, que vem aceitando mulheres em toda a sua extensão funcional. Diante disso, pretende-se analisar como se processam as relações de gênero no contexto organizacional de uma empresa de extração mineral. Como referencial, são utilizadas as discussões que pautam o estudo das relações de gênero e subjetividade no universo do trabalho. Já a metodologia de pesquisa se fundamenta na fenomenologia social idealizada por Alfred Schütz. Conclui-se que a mulher na mineração vem conseguindo conquistas, entretanto tais conquistas se devem à sua masculinização, sem existência de respeito e valorização das diferenças. A legitimação do trabalho feminino somente ocorre quando este está adequado aos padrões de desempenho masculino. Dessa forma, o presente estudo se faz relevante em sua contribuição para as pesquisas científicas sobre gênero, ao estudar as relações entre homens e mulheres em um ambiente com características tão singulares quanto o da mineração. No mais, no trabalho apresenta-se como diferencial o emprego da fenomenologia social na pesquisa sobre gênero, podendo servir de aporte para investigações vindouras.
Eficiência na alocação de recursos públicos destinados à educação, saúde e habitação em municípios mineiros.
(2012) Silva, Ambrozina de Abreu Pereira; Ferreira, Marco Aurélio Marques; Braga, Marcelo José; Abrantes, Luiz Antônio
A política de desenvolvimento urbano, competência do Poder Público Municipal, tem também como objetivo a utilização das receitas municipais para investimentos em educação, saúde e habitação. Assim, devido à importância do provimento desses serviços nos níveis de bem-estar social da população, surgem cada vez mais debates acerca da ação local. Logo, este estudo teve como objetivo avaliar a eficiência na alocação dos recursos destinados à educação, saúde e habitação, tomando como universo de análise um conjunto expressivo de municípios mineiros, por meio da aplicação da técnica Análise Envoltória de Dados. As análises foram realizadas com base em dados demográficos secundários, obtidos no IBGE, DATASUS, INEP, IMRS e STN, no ano de 2004. O estudo expôs o lapso de eficiência na alocação de recursos, indicando a necessidade de revisão das práticas de gestão nos municípios mineiros, no intuito de aperfeiçoar os métodos adotados para que haja melhor aproveitamento dos recursos e, com isso, propiciar à população o melhor provimento de suas necessidades essenciais e ação mais efetiva por parte do poder executivo
A fenomenologia social na pesquisa em estratégia.
(2012) Boava, Fernanda Maria Felício Macêdo; Boava, Diego Luiz Teixeira; Antonialli, Luiz Marcelo
A investigação científica em estratégia vem passando, no decorrer do tempo, por transformações que podem ser analisadas como uma evolução da produção do conhecimento nesse campo. Tal evolução processa-se via tentativa de formulação de um saber estratégico voltado para organizações e ambientes dinâmicos. Dessa forma, o conhecimento estratégico elaborado até o momento relaciona-se com várias ferramentas para auxiliar o gestor no processo de tomada de decisão. Todavia, observam-se outras dimensões na estratégia, as quais existem por si e em si mesmas, mas que, por variados motivos, são exploradas de maneira pouco aprofundada, como o estrategista. Isso se dá não por desinteresse dos pesquisadores, mas por necessidades de natureza prática, que são orientadas pelo modo de produção capitalista – ideologia. Isso ocorre quando a ciência estuda a realidade posta e não a origem ou os primeiros princípios. Dessa forma, investiga-se, neste trabalho, como se processa a pesquisa em estratégia, com a constatação do predomínio de uma visão funcionalista na pesquisa sobre esse fenômeno. Diante desse contexto, emerge a necessidade de abordar o tema a partir de outras perspectivas, como a interpretativa. Pretende-se propor outro modo de acesso ao fenômeno estratégico a partir do emprego da fenomenologia social. Tal vertente, que pertence à orientação paradigmática interpretativa, trata de questões como intersubjetividade, alter ego, mundo da vida, processo de significação, tipificação, conduta e ação social, teoria da motivação e construção de esquemas típicos – ideias que apresentam grande potencial de contribuição para o avanço da compreensão holística da estratégia. O paradigma interpretativo oferece algo a mais à estratégia, buscando conhecer o fenômeno estratégico à luz da subjetividade do estrategista, considerando tanto sua racionalidade substantiva quanto sua experiência de vida. Destaca-se que esse olhar é uma proposta de aprofundamento dos estudos a partir de outra linha paradigmática de pesquisa, não apresentando tal orientação maior ou menor relevância que a linha vigente funcionalista. Portanto, neste trabalho, pretende-se contribuir para o avanço das pesquisas em estratégia, ainda que seu escopo seja propedêutico, elaborando uma proposta de abordagem inovadora do fenômeno estratégico.
Responsabilidade social empresarial : reflexões à luz dos estudos críticos em administração.
(2012) Pinto, Marcelo de Rezende; Maranhão, Carolina Machado Saraiva de Albuquerque
É notório o crescente interesse tanto por parte de empresários quanto por acadêmicos pelo tema responsabilidade social empresarial. Nesse sentido, verifica-se que uma parcela significativa dos trabalhos sobre o tema se caracteriza por uma visão essencialmente otimista em relação ao conceito, ainda que seja possível encontrar alguns estudos que buscam suscitar maiores reflexões sobre o conceito e seus desdobramentos na sociedade atual. Dessa forma, a fim de estabelecer uma leitura crítica do movimento da responsabilidade social que vai além da perspectiva eminentemente funcionalista e pragmática encontrada na maioria dos textos sobre o assunto, este ensaio teórico tem como escopo buscar novas articulações no tocante ao tema tanto por questionamentos feitos por diversos autores quanto à luz dos Estudos Críticos em Administração. Para isso, buscou-se apresentar um histórico do movimento para em seguida, tecer comentários acerca de seus fundamentos teóricos. Após analisar sucintamente as principais características dos Estudos Críticos em Administração, são apresentadas as idéias de autores nacionais e estrangeiros que questionam o movimento da responsabilidade social. Por fim, algumas reflexões finais são conduzidas sobre a temática à luz dos Estudos Críticos em Administração.
Desempenho na gestão pública do programa Bolsa Família sob a perspectiva de análise do Índice de Gestão Descentralizada (IGD).
(2012) Silva, Ambrozina de Abreu Pereira; Ferreira, Marco Aurélio Marques; Monteiro, Doraliza Auxiliadora Abranches
O presente estudo teve como objetivo verificar o desempenho da gestão pública do Programa Bolsa Família (PBF), bem como identificar fatores associados à eficiência e à qualidade da gestão do PBF, tomando como referência o Estado de Minas Gerais. O trabalho toma como referência o Índice de Gestão Descentralizada (IGD), que pode ser considerado, simultaneamente, uma ferramenta de mo¬nitoramento do desempenho dos municípios, e um instrumento de incentivo financeiro à boa gestão local do programa. As abordagens teóricas utilizadas basearam-se na execução e descentralização de políticas públicas. Para a operacionalização do estudo foram utilizadas estatísticas descritivas como base para a criação dos escores de desempenho municipal na gestão do PBF, e a técnica de Correlação de Momentos de Pearson para identificação dos fatores associados à eficiência e qualidade da gestão do PBF. Grande parte dos municípios possui bom desempenho na gestão do Programa, porém destacou-se a existência de municípios com “Péssimo” desempenho no IGD, uma vez que não conseguiram atingir o índice mínimo para recebimento dos recursos, mostrando que estes municípios apresentam falhas na gestão do PBF. Além dos fatores empregados na formação do IGD, o tamanho dos municípios e a quantidade de beneficiários parecem influenciar a qualidade e eficiência da gestão do PBF. Fica evidente a necessidade de aprimoramento dos mecanismos de monitoramento de informações e de acompanhamento das condicionalidades, visando a garantir à população beneficiada o acesso a direitos básicos como educação e saúde, atingindo, assim, o objetivo do PBF, que é reduzir a pobreza entre gerações e apoiar as famílias no cumprimento de seus direitos fundamentais.
A gestão da qualidade em relação ao desenvolvimento de fornecedores : um estudo em empresas brasileiras.
(2012) Azevedo, Simone Aparecida Simões Rocha de; Félix, Maurício Antônio; Soares, Keila Graciela Ribeiro; Silveira, Patrícia Rosa da
As empresas adotam um modelo de gestão da qualidade no desenvolvimento de seus fornecedores, sob a expectativa de atender aos seus processos produtivos e às necessidades de seus clientes. Este artigo é resultado da pesquisa de monografia de conclusão de curso. A metodologia utilizada foi à pesquisa descritiva com natureza qualitativa, baseada na percepção dos autores sobre gestão da qualidade, tendo sido analisado o contexto do desenvolvimento de fornecedores para o cumprimento dos procedimentos de certificações existentes desta relação, bem como a garantia da qualidade para a manutenção dos clientes. As parcerias, utilizadas como estratégia para o desenvolvimento de fornecedores, são características comuns das empresas pesquisadas. Tudo, para que essas empresas possam ser inseridas em um mercado globalizado e competitivo.
Fatores determinantes para a eficiência alocativa de recursos públicos, a partir do índice de promoção da qualidade de vida (IPQV) nos municípios mineiros.
(2012) Faria, Luis Carlos de Souza; Faria, Evandro Rodrigues de; Santos, Lucas Maia dos; Ferreira, Marco Aurélio Marques; Silva, Ambrozina de Abreu Pereira
Esta pesquisa avaliou os fatores determinantes da variação da eficiência no provimento da qualidade de vida, tomando como referência a relação entre disponibilidade de recursos públicos e qualidade de vida em 173 municípios do Estado de Minas Gerais. A partir da definição do objetivo foi utilizado o índice de promoção da qualidade de vida (IPQV) como balizador do estudo, calculado para as regiões Norte de Minas, Jequitinhonha, Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba e Noroeste de Minas. Com o propósito de explicar a variação dos indicadores de qualidade de vida dos municípios mineiros foi proposto um modelo de regressão linear múltipla a partir do IPQV, sendo composto pelas variáveis: bolsa família, taxa de empregos, IPVA, taxa de analfabetismo, ITR e gastos totais dos municípios, que apresentaram um grau de associação de 88,30% com a variável IPQV. Os resultados demonstraram que o volume de recursos arrecadado pelos municípios não é preponderante para o aumento da eficiência da alocação de recursos para a promoção da qualidade de vida da população.
O esquema típico‐ideal na pesquisa em empreendedorismo.
(2012) Boava, Fernanda Maria Felício Macêdo; Ichikawa, Elisa Yoshie; Boava, Diego Luiz Teixeira
Alfred Schütz, idealizador da fenomenologia social, afirma que somente é possível compreender um fenômeno a partir da ação social racional, propondo o emprego do tipo ideal como metodologia de pesquisa adequada para investigação da ação social racional. Tal método consiste ainda em uma tentativa de se conciliar subjetividade e objetividade na pesquisa social. Neste artigo, discute‐se a possibilidade de emprego do tipo ideal na pesquisa em empreendedorismo. Apresentar uma opção metodológica para estudo do empreendedorismo, especificamente o esquema típicoideal, consiste em uma tentativa de contribuir para a consolidação epistemológica da área.
Estudo fenomenológico social da ação estratégica em um arranjo produtivo local moveleiro.
(2013) Boava, Fernanda Maria Felício Macêdo; Antonialli, Luiz Marcelo
A pesquisa elaborada acerca do fenômeno estratégico segue, em sua maior parte, as orientações do paradigma funcionalista. Tal produção possui sua relevância no meio científico, todavia, não abarca a estratégia em toda a sua complexidade. Neste cenário, pretende-se abordar a estratégia a partir dos pressupostos da fenomenologia social, uma linha de investigação focada no estudo da ação. A ação social é a vivência do fenômeno. Para isto, são investigados os motivos ‘para’ e motivos ‘porque’ presentes na ação estratégica. A relevância deste estudo consiste em abordar a estratégia como um fenômeno que existe em função do sujeito social, podendo evidenciar que a sua essência transcende os limites da individualidade, pois o pensamento fenomenológico social se fundamenta na consciência da existência do outro. Realiza-se entrevistas semiestruturadas com quatorze estrategistas atuantes no arranjo produtivo local moveleiro de Bento Gonçalves - RS, sendo os dados analisados segundo a abordagem fenomenológica de Sanders (1982). Como resultado, tem-se que os motivos ‘porque’ são: o ‘devir’ e a expertise e, os motivos ‘para’: a busca por liberdade na tomada de decisão empresarial e construção de um legado. Conclui-se que o significado da ação estratégica não é algo isolado, estando vinculado a vários fatores relacionados ao projeto existencial do estrategista.
Reflexões epistemológicas para a pesquisa em administração : contribuições de Theodor W. Adorno.
(2013) Faria, José Henrique de; Maranhão, Carolina Machado Saraiva de Albuquerque; Meneghetti, Francis Kanashiro
O pensamento de Adorno passou a ser considerado nas pesquisas também na área de administração, especialmente nos assim chamados estudos organizacionais (Batista-dos-Santos, Alloufa, & Nepomuceno, 2010; Faria, 2004; Paes de Paula, 2008, 2012). O presente ensaio pretende contribuir para com as reflexões epistemológicas e suas implicações no uso da dialética como método de análise. A contribuição de Adorno para as pesquisas em administração se materializam em pelo menos 6 pontos: (a) combate à instituição dos sistemas totalitários de compreensão; (b) indicação de que, quando os pensamentos são elementos da práxis, estes passam a ter potencial concreto no mundo objetivo; (c) a primazia do objeto faz do sujeito um objeto qualitativamente distinto; (d) o objeto a ser estudado não é nada sem o sujeito que vai estudá-lo, pois, sem o sujeito, o momento do objeto não existe; (e) o sujeito pensa a realidade principalmente por concepções e por conceitos; (f) sendo a realidade estudada não plenamente cognoscível, aquilo que não se mostra somente pode ser conhecido por meio daquilo que se mostra, ou seja, o não conceito só pode ser conhecido por meio do conceito, pois a relação de mútua existência permite afirmar que existe uma totalidade em potência.
Volatilidade dos índices de ações mid-large cap e small cap : uma investigação a partir de modelos arima/garch.
(2013) Mól, Anderson Luiz Rezende; Felipe, Israel José dos Santos; Galvão Júnior, Franklin Medeiros
O objetivo deste estudo é investigar a existência de persistência e assimetria na estrutura da volatilidade dos retornos dos índices Mid-Large Cap e Small Cap a partir de modelos de séries de tempo da classe GARCH simétricos e assimétricos com distribuição de probabilidade gaussiana, t-Student e distribuições GED. O propósito subjacente do estudo é de que a evidenciação da estrutura de propagação da volatilidade dos retornos dessas duas carteiras teóricas pode fornecer elementos importantes para a adequada construção de estratégias ótimas de hedge e gerenciamento de riscos. Como resultados mais importantes, destaca-se a evidência de maior persistência e assimetria na volatilidade da série Small Cap. Os critérios de qualidade do ajuste utilizados indicaram, para ambas as séries, um modelo TARCH com distribuição t de Student. Os resultados empíricos sugerem que a implementação de políticas que estimulem a utilização de instrumentos de hedging para carteiras de ações devem incorporar a persistência pronunciada à choques na volatilidade dos retornos. Ainda, os modelos com distribuição t-Student obtiveram melhores ajustamentos para as séries. Os dados utilizados representam cotações diárias entre os anos de 2005 e 2011.

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