Gasto do tempo médio de sinalização sob controle em gráficos de controle para séries temporais.

Abstract

Dentre as principais ferramentas de controle estatístico de qualidade destacam-se os gráficos de controle, utilizados com o objetivo de analisar o desempenho, os desvios e tendências do modelo observado. Em paralelo, metodologias de previsão utilizam informações presentes e passadas, a fim de que sejam previstos movimentos futuros no comportamento dos dados. A união dessas ferramentas ao se trabalhar com séries temporais é de grande importância para a análise e previsão de modelos econométricos, tornando possível melhor compreensão do cenário e a antecipação de políticas econômicas. Este trabalho propõe uma metodologia de controle mais refinada ao utilizar limites variáveis para os gráficos de controle com o objetivo de se perceber mudanças na estrutura da série antes que os efeitos dessas mudanças sejam percebidos. Para tanto, por meio de um estudo numérico baseado em modelos ARMA e no conceito de análise sequencial, função gasto de alpha, é introduzido o conceito de gasto do tempo médio de sinalização e apresentada sua forma ótima. Este conceito é aplicado a um modelo econométrico da taxa de câmbio1 brasileira, a fim de que, se e quando estes limites variáveis estabelecidos forem ultrapassados, indicando uma mudança estrutural na série, um processo inflacionário ou deflacionário, possa ser identificado com mais rapidez. Esta agilidade na percepção das mudanças estruturais nas séries traz a principal contribuição do trabalho, antecipar medidas para que o efeito das variações seja amenizado e decisões mais assertivas possam ser tomadas a tempo de se evitar o agravamento das consequências econômicas.