Navegando por Autor "Silva, Ivair Ramos"
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Item Alpha spending for historical versus surveillance Poisson data with CMaxSPRT.(2019) Silva, Ivair Ramos; Lopes, Wilson Araujo; Dias, Philipe; Yih, W. KatherineSequential analysis hypothesis testing is now an important tool for postmarket drug and vaccine safety surveillance. When the number of adverse events accruing in time is assumed to follow a Poisson distribution, and if the baseline Poisson rate is assessed only with uncertainty, the conditional maximized sequential probability ratio test, CMaxSPRT, is a formal solution. CMaxSPRT is based on comparing monitored data with historical matched data, and it was primarily developed under a flat signaling threshold. This paper demonstrates that CMaxSPRT can be performed under nonflat thresholds too.We pose the discussion in the light of the alpha spending approach. In addition, we offer a rule of thumb for establishing the best shape of the signaling threshold in the sense of minimizing expected time to signal and expected sample size. An example involving surveillance for adverse events after influenza vaccination is used to illustrate the method.Item Análise sequencial usando R para monitoramento de vacinas e drogas pós-comercializadas.(2014) Silva, Ivair RamosEste artigo descreve alguns dos principais métodos de análise sequencial voltados ao monitoramento de eventos adversos seguidos da pós-comercialização de drogas e vacinas. No contexto usual em que o número de eventos adversos segue uma distribuição de Poisson, o método MaxSPRT é ilustrado pelo uso do pacote Sequential do software de programação estatística R.Item Assessment of the effect of changes in consolidation conditions in the advance of the carbonation front in cementitious matrix composites.(2021) Silva, Ruan Gustavo Rezende; Magalhães, Aldo Giuntini de; Campos, Christopher Augusto; Silva, Ivair RamosCarbonation is one of the main deleterious effects of reinforced concrete structures, as it creates a favorable condition for the reinforcement depassivation and, thus, facilitates the onset of the corrosive process. The phenomenon is directly influenced by the material void’s structure, which is affected by the consolidation of the mass in the fresh state, subject evaluated in this study. For this purpose, samples were made using two water to cement ratios and defining two different consolidation methods. Compressive strength tests were carried out for the mechanical characterization of the specimens, in addition to accelerated carbonation tests, monitoring the progress of the carbonated thickness using the phenolphthalein colorimetric indicator, during 98 days. Microstructural differences were evaluated by scanning electron microscopy (SEM). The results indicate that the lower the workability of the mixture, the greater the impacts on the compressive strength of the material, resulting from failures in the consolidation stage. Nevertheless, another behavior is observed when evaluating this effect in the advancement of the carbonation front, indicating that the voids structure of the material should not be evaluated only according to its volume, but also in terms of the pattern of its distribution, its morphology and its connectivity.Item Backtesting do value-at-risk (VaR) : uma perspectiva sob a análise estatística sequencial.(2020) Machado, Bruna Marques Aguiar; Silva, Ivair Ramos; Silva Júnior, Júlio César Araújo da; Torres, Carlos Eduardo da Gama; Torrent, Hudson; Silva Júnior, Júlio César Araújo da; Silva, Ivair RamosO objetivo dessa dissertação foi propor uma mudança de paradigma acerca da construção do backtesting do Value-at-Risk (VaR). Uma vez que os backtests discutidos na literatura podem ser interpretados como um processo pertencente ao controle estatístico de qualidade, essa dissertação apresenta argumentos de que os backtests podem ser elucidados pela análise estatística sequencial. Dessa forma, a partir dos estudos de simulações em que se investiga o comportamento dos backtests a partir da visão dos gráficos de controle, foi constatado que esses backtests retornam probabilidades do erro do Tipo I maiores que o nível de significância estipulado no início do experimento, o que pode trazer sérias consequências para a tomada de decisão quanto a adequabilidade do VaR. Como nova proposta de backtesting a partir da análise sequencial, foi construído uma função “gasto de alpha” capaz de controlar a real probabilidade do erro do Tipo I do experimento, associados a valores críticos exatos. Além disso, o novo backtesting tem alto poder em rejeitar um modelo VaR em um contexto que o risco relativo observado é muito maior que o risco especificado pela hipótese nula.Item Bayesian Monte Carlo testing with one-dimensional measures of evidence.(2019) Silva, Ivair Ramos; Marques, Reinaldo Antônio GomesBayesian hypothesis testing procedures are constructed by means of test statistics which are functions of the posterior distribution. Usually, the whole sample vector is selected to form the sufficient empirical part of the posterior distribution. But, in certain problems, one may prefer to use well-established one-dimensional sufficient statistics in place of the sample vector. This paper introduces a Bayesian Monte Carlo procedure specially designed for such cases. It is shown that the performance of this new approach is arbitrarily close to the exact Bayesian test. In addition, for arbitrary desired precisions, we develop a theoretical rule of thumb for choosing the minimum number m0 of Monte Carlo simulations. Surprisingly, m0 does not depend on the shape of loss/cost functions when those are used to compound the test statistic. The method is illustrated for testing mean vectors in highdimension and for detecting spatial clusters of diseases in aggregated maps.Item Bounded-width confidence interval following optimal sequential analysis of adverse events with binary data.(2022) Silva, Ivair Ramos; Zhuang, YanIn sequential testing with binary data, sample size and time to detect a signal are the key performance measures to opti- mize. While the former should be optimized in Phase III clinical trials, minimizing the latter is of major importance in post- market drug and vaccine safety surveillance of adverse events. The precision of the relative risk estimator on termination of the analysis is a meaningful design criterion as well. This paper presents a linear programming framework to find the optimal alpha spending that minimizes expected time to signal, or expected sample size as needed. The solution enables (a) to bound the width of the confidence interval following the end of the analysis, (b) designs with outer signaling thresh- olds and inner non-signaling thresholds, and (c) sequential designs with variable Bernoulli probabilities. To illustrate, we use real data on the monitoring of adverse events following the H1N1 vaccination. The numerical results are obtained using the R Sequential package.Item Capital social e capital cultural : do habitus ao espaço social da cidade de Ouro Preto.(2022) Viana, Francisca Diana Ferreira; Pinto, Marco Aurélio Xavier; Silva, Ivair RamosEsta pesquisa é uma investigação sobre a natureza da demanda por produtos e serviços culturais gratuitos por discentes do ensino técnico profissionalizante da cidade de Ouro Preto, Minas Gerais, Brasil. As questões abordadas tratam do conceito de capital cultural tendo como referência os estudos de Pierre Bourdieu. A pesquisa de campo foi realizada no final do segundo semestre de 2018 e início de 2019 e envolveu uma amostra de 248 alunos. O estudo utilizou como ferramenta exploratória um questionário com 38 questões fechadas e uma aberta onde se coletaram informações socioeconômicas, educacionais, preferências musicais, percepção a respeito dos bens e serviços culturais oferecidos pela cidade e sua satisfação para com eles, etc. Os resultados pouco expressivos para capital cultural são reforçados, por exemplo, pela falta de hábito de leitura dos entrevistados (quase 50% não havia lido livro algum nos últimos três meses que antecederam a entrevista).Item ChurNAS : uma busca de arquitetura neural para previsão de desligamento de clientes.(2023) Almeida, Marcus Daniel de; Moreira, Gladston Juliano Prates; Luz, Eduardo José da Silva; Moreira, Gladston Juliano Prates; Luz, Eduardo José da Silva; Silva, Ivair Ramos; Meneghini, Ivan ReinaldoA Predição de desligamento de clientes PDC (do inglês Customer Churn Pre- diction) é fundamental para a gestão eficiente de clientes, uma vez que permite a otimização da lucratividade por meio de estratégias de marketing informadas e cam- panhas de retenção. Nesse contexto, o presente estudo propõe uma nova abordagem, chamada ChurNAS, baseada em algoritmo genético para a busca de arquiteturas neurais (Neural Architecture Search - NAS) em problemas de PDC na indústria de serviços financeiros. Ao contrário dos modelos tradicionais, como regressão logística e árvore de decisão, as redes neurais profundas apresentam maior versatilidade para modelagem de dados complexos. No entanto, a busca pela arquitetura ideal em redes neurais profundas ́e um desafio devido `a sua alta complexidade. Os resultados demonstram que a abordagem ChurNAS encontrou modelos com desempenho supe- rior aos classificadores tradicionais ajustados por otimiza ̧c ̃ao de hiperparâmetros. A abordagem proposta obteve uma acurácia de 88,6%, em comparação com 82,54% do XG-Boost e 82,49% do Floresta Aleatória. Al ́em disso, alcançou uma sensibilidade de 58,89%, enquanto o XG-Boost e o Floresta Aleatória apresentaram 57,1% e 57,81%, respectivamente. Quanto `a precisão, a abordagem ChurNAS obteve 39,41%, superando o XG-Boost (26,96%) e o Floresta Aleatória (26,17%). Adicionalmente, o estudo examinou o impacto da quantidade de dados e da capacidade do modelo, enfatizando a importância de considerar a natureza temporal das transações financei- ras ao utilizar redes neurais para PDC. Em suma, este trabalho destaca o potencial da abordagem ChurNAS para solucionar problemas de PDC no setor de servi ̧cos financeiros e melhorar a eficiência do gerenciamento de clientes.Item Composição de Bootstrap com núcleo estimador multivariado em processos autocorrelacionados para projeções de gastos.(2020) Almeida, Igor Ribeiro de; Silva, Ivair Ramos; Silva, Ivair Ramos; Delgado, Victor Maia Senna; Silva Júnior, Júlio César Araújo daO escopo deste trabalho se deve ao grande interesse econômico na aplicação da estatística em relação ao campo do financiamento da saúde pública. A proposta foi construir um modelo de projeção de gastos da saúde pública a partir de uma metodologia sequencial de procedimentos, os quais se referem ao núcleo estimador multivariado e o Bootstrap. A pesquisa mostrou a necessidade de analisar com mais afinco o financiamento da saúde pública no nível federal, pois o setor da saúde evidencia elos frágeis capazes de desorganizar todo o complexo econômico brasileiro. Nesse sentido, o modelo construído visa complementar as decisões dos gestores frente à distribuição monetária aos blocos da saúde, a fim de se evitar resultados prejudiciais à população no que se refere a qualidade, quantidade e eficiência na oferta de saúde. A estruturação da pesquisa iniciou com uma base de dados com 228 amostras mensais recolhidas no período de 2000 a 2018, levando em consideração o ano de vigência da Lei da Responsabilidade Fiscal. Os resultados da aplicação do modelo comprovaram-se adequados para a projeção dos gastos na saúde no Brasil, uma vez que foi capaz de evidenciar a estimativa da probabilidade de ocorrer possíveis cenários. Logo, o modelo serviu como uma ferramenta de auxílio para apoiar a decisão do gestor em administrar os gastos. Porém, ressalta-se realizar avaliações na metodologia com finalidade de aperfeiçoa-la, considerando que foi a primeira tentativa na elaboração de um modelo de projeção.Item Composite sequential Monte Carlo test for post-market vaccine safety surveillance.(2016) Silva, Ivair RamosGroup sequential hypothesis testing is now widely used to analyze prospective data. If Monte Carlo simulation is used to construct the signaling threshold, the challenge is how to manage the type I error probability for each one of the multiple tests without losing control on the overall significance level. This paper introduces a valid method for a true management of the alpha spending at each one of a sequence of Monte Carlo tests. The method also enables the use of a sequential simulation strategy for each Monte Carlo test, which is useful for saving computational execution time. Thus, the proposed procedure allows for sequential Monte Carlo test in sequential analysis, and this is the reason that it is called ‘composite sequential’ test. An upper bound for the potential power losses from the proposed method is deduced. The composite sequential design is illustrated through an application for post-market vaccine safety surveillance data.Item Confidence intervals for spatial scan statistic.(2021) Silva, Ivair Ramos; Duczmal, Luiz Henrique; Kulldorff, MartinThe spatial scan statistic is a popular statistical tool to detect geographical clusters of diseases. The basic problem of constructing confidence intervals for the relative risk of the most likely cluster has remained an open question. To cover this lack, a Monte Carlo based interval estimator for the relative risk of the primary cluster is derived. The method works for the circular spatial scan statistic applied to binomial data, and it ensures, by construction, an analytical control of the coverage probability under the nominal confidence coefficient. In addition, its performance is illustrated on simulated and real data of birth defects in New York State.Item Confidence intervals through sequential Monte Carlo.(2017) Silva, Ivair RamosUsually, confidence intervals are built through inversion of a hypothesis test. When the analytical shape of the test statistic distribution is unknown, Monte Carlo simulation can be used to construct the interval. In this direction, a sequential Monte Carlo method for interval estimation is introduced. The method produces intervals with guaranteed confidence coefficients. Because in practice one always needs to establish a truncation on the number of simulations, a simple rule of thumb is offered for choosing the number of simulations as a function of desired upper bounds for the coverage probability. As a novelty in the literature, the sequential Monte Carlo method presents equivalence with the conventional Monte Carlo test. In terms of performance, the superiority of the proposed method is illustrated for two different problems, estimation of gamma distribution means, and estimation of population sizes based on mark-recapture sampling. An example of application for real data is offered for relative risk estimation following the circular spatial scan test.Item Confidence-credible intervals.(2020) Silva, Ivair Ramos; Oliveira, Dionatan Willian RodriguesFrequentist and Bayesian approaches for interval estimation usually produce conflicting results if applied to analyze the same data set. Paradoxically, there is no unanimity in the literature on whether frequentist and Bayesian approaches are indeed concurrent theories. Thus, a fundamental question arises: frequentist and Bayesian approaches for interval estimation could be somehow reconciled? This paper offers an affirmative response for this question. Furthermore, we introduce a reconciling solution based on a hybrid frequentist-Bayesian interval estimator, the ‘confidence-credible interval’. The hybrid approach is simple and intuitive. It is also comprehensive in the sense of being applicable for any data probability distribution/likelihood shape, and for arbitrary prior distributions. An intensive simulation study shows the performance of the new methodology for the Gaussian and the Gamma distributions. The proposed method is illustrated through an application using real data in the light of state space models.Item Continuous post-market sequential safety surveillance with minimum events to signal.(2017) Kulldorff, Martin; Silva, Ivair RamosContinuous sequential analysis is increasingly used for near real-time post-market drug and vaccine safety surveillance. We explore continuous sequential monitoring when the null cannot be rejected until a minimum number of adverse events have occurred. For fixed alpha, one can simultaneously increase the statistical power and reduce the expected time to signal. We also evaluate continuous sequential analysis with a delayed start until a certain sample size has been attained. This is only useful if the start of the surveillance is delayed for logistical reasons. Tables with exact critical values, statistical power and the average times to signal are provided.Item Continuous versus group sequential analysis for post-market drug and vaccine safety surveillance.(2015) Silva, Ivair Ramos; Kulldorff, MartinThe use of sequential statistical analysis for post-market drug safety surveillance is quickly emerging. Bothcontinuous and group sequential analysis have been used, but consensus is lacking as to when to use which approach. Wecompare the statistical performance of continuous and group sequential analysis in terms of type I error probability; statisticalpower; expected time to signal when the null hypothesis is rejected; and the sample size required to end surveillance withoutrejecting the null. We present a mathematical proposition to show that for any group sequential design there always existsa continuous sequential design that is uniformly better. As a consequence, it is shown that more frequent testing is alwaysbetter. Additionally, for a Poisson based probability model and a flat rejection boundary in terms of the log likelihood ratio,we compare the performance of various continuous and group sequential designs. Using exact calculations, we found that, forthe parameter settings used, there is always a continuous design with shorter expected time to signal than t he best groupdesign. The two key conclusions from this article are (i) that any post-market safety surveillance system should attempt toobtain data as frequently as possible, and (ii) that sequential testing should always be performed when new data arriveswithout deliberately waiting for additional data.Item Cultura Ouropretana ou cultura para Ouro Preto? : uma análise do alcance da infraestrutura cultural para a comunidade local.(2019) Pinto, Marco Aurélio Xavier; Viana, Francisca Diana Ferreira; Silva, Ivair Ramos; Viana, Francisca Diana Ferreira; Silva, Ivair Ramos; Ribeiro, Mirian Martins; Faria, Diomira Maria Cicci PintoEsta pesquisa aborda a sociologia de Pierre Bourdieu para a compreensão dos fatores que levam os indivíduos a frequentarem bens e eventos culturais. A sociologia bourdieusiana, atribui um papel de destaque ao conceito de capital, sinônimo de poder, de vantagem, de prestígio ou de honra. Consistindo em fatores econômicos, culturais ou sociais, que permite identificar os indivíduos no espaço social. O objetivo deste trabalho é analisar a relação entre frequência a bens e eventos culturais e capital cultural, econômico e social dos indivíduos. Para a execução deste propósito os indivíduos foram consultados por meio de questionários aplicados nas escolas de Ouro Preto. Procurou-se investigar indicadores desses capitais atribuídos aos entrevistados através de análises estatísticas descritivas e de regressões logísticas ordinais. Os estudos mostraram que há uma relação positiva entre frequência a centros culturais e capitais culturais próprios, capitais culturais herdados e capital econômico. Além desses fatores, o aspecto social, ou, o quanto o indivíduo está inteirado com os acontecimentos da universidade, ajudam a entender que a frequência a eventos culturais, não estão necessariamente atrelados a fatores individuais ou de origem familiar. O estudo apresentado tem a intenção de contribuir para ampliar o debate sobre o acesso do público aos eventos gratuitos da cidade.Item Dívida pública brasileira no espectro macroeconômico : uma análise no século XXI.(2019) Dias, Filipe Marques; Torres, Carlos Eduardo da Gama; Wanderley, Claudio Burian; Torres, Carlos Eduardo da Gama; Wanderley, Claudio Burian; Souza, Igor Viveiros Melo; Silva, Ivair RamosNa busca de compreender a dívida publica brasileira interna e a sua relação com as variáveis macroeconômicas, e realizado uma abordagem teórica na primeira parte, uma análise da receita e gasto público na segunda e por fim o uso de modelos de vetores autorregressivos estrutural (SVAR) para entender a correlação entre essas variáveis. A partir disso, tem se alguns apontamentos como o explosivo comportamento do endividamento público após 2014 com a persistente fragilização macroeconômica, os aspectos da receita que impulsionam o potencial de estrangulamento fiscal, o comportamento dos juros da dívida e a Selic, como também alguns prospectos sobre essas perspectivas. Assim, a pesquisa buscou respostas no ambiente macroeconômico, na teoria e em modelos empíricos para o comportamento da fragilização fiscal e macroeconômica brasileira.Item Efeitos de condições econômico-regionais no risco de morte por diabetes mellitus em Minas Gerais.(2022) Gomes, Felipe Rocha; Silva, Ivair Ramos; Ribeiro, Mirian Martins; Silva, Ivair Ramos; Ribeiro, Mirian Martins; Delgado, Victor Maia Senna; Souza, Igor Viveiros MeloO debate sobre a relação entre a desigualdade socioeconômica e a saúde é bastante extenso e necessita de um a análise multidisciplinar. Entender essa relação é fundamental para que o planejamento em saúde pública seja feito de maneira responsável e que leve em consideração as especificidades das populações de diferentes regiões. Nesse contexto, a análise da distribuição espacial dos riscos associados à mortalidade é fundamental para o entendimento desse fenômeno, bem como para a elaboração de estratégias que minimizem sua ocorrência. Esta dissertação analisa a estimativa do Risco Relativo de morte por Diabetes Mellitus, em Minas Gerais, usando os dados de mortalidade, entre 1998 e 2012, de cada um dos 853 municípios. No entanto, em estudos de taxas em pequenas áreas é necessário que alguns cuidados sejam tomados, a fim de evitar problemas em suas estimativas. Nesse sentido, o principal objetivo desse trabalho é gerar estimativas mais confiáveis do Risco de morte por Diabetes Mellitus, analisar a sua distribuição espacial ao longo dos anos estudados e verificar a associação desse risco com variáveis socioeconômicas. As estimativas foram construídas através da aplicação de um modelo hierárquico bayesiano, permitindo também a associação do risco a outras variáveis. Os resultados encontrados mostraram grande elevação dos Riscos Relativos próximos a regiões mais urbanas, principalmente concentradas nas regiões sul, sudeste e centro-oeste do estado. Com o passar do tempo, esse risco aumenta em direção às regiões de maior privação sociomaterial, embora ainda continuem mais elevados nas regiões de menor privação. Outro resultado importante está no diferencial de gênero, já que o risco associado às mulheres é quase sempre mais alto, se comparado aos homens, assim como indicado na literatura sobre o assunto.Item Estudo de padrões de execuções musicais em programações de estações de rádio.(2015) Norberto, Alexandre Pereira; Pereira Junior, Álvaro Rodrigues; Silva, Bruna Sávio Nascimento e; Silva, Ivair Ramos; Alzamora, Geane Carvalho; Santos, Rodrygo Luis Teodoro; Merschmann, Luiz Henrique de CamposPor ser um meio de comunicação em massa, o rádio apresenta grande importância comercial e política, tal como a televisão, porém com características diferentes. O rádio investe em um estilo de programação com forte componente musical, reforçando uma parceria rentável com a indústria fonográfica. Por outro lado, a indústria fonográfica, juntamente com os artistas do ramo musical e estudiosos da área da comunicação, têm interesse em saber como os produtos (músicas) estão sendo veiculados e consumidos pelas pessoas através dos meios de comunicação, além de como esses veículos interagem para a divulgação desses produtos e de seus conteúdos. Ao se fazer análises na programação de uma rádio, pode-se extrair informações muito interessantes, como por exemplo, se existe um estilo musical predominante e qual seria o padrão de execuções musicais em sua programação. Existe também a hipótese de que os locutores de rádio podem observar acontecimentos externos, como a repercursão de determinados artistas em outras mídias, como aparições em programas de televisão (TV), o que pode impactar na quantidade de execuções de músicas daqueles artistas e na maneira que os locutores definem suas programações musicais nas rádios. Nesse sentido, este trabalho investiga a seguinte hipótese: “A presença de artistas em programas de TV de grande audiência impacta positivamente no número de execuções desses artistas em rádios?”. Para isso, foi desenvolvida uma metodologia de análise da possível influência da mídia televisiva sobre a forma com que as programações das rádios são definidas. Embora alguns artistas da música com quem conversamos acreditam que a hipótese seja verdadeira, nossa investigação mostra que estatísticamente a hipótese não pode ser confirmada, sendo então rejeitada.Item Exact conditional maximized sequential probability ratio test adjusted for covariates.(2019) Silva, Ivair Ramos; Lingling, Li; Kulldorff, MartinSequential analysis is now commonly used for post-market drug and vaccine safety surveillance, and a Poisson stochastic process is typically used for rare adverse events. The conditional maximized sequential probability ratio test, CMaxSPRT, is a powerful tool when there is uncertainty in the estimated expected counts under the null hypothesis. This paper derives exact critical values for CMaxSPRT, as well as statistical power and expected time to signal. This is done for both continuous and group sequential analysis, and for different rejection boundaries. It is also shown how to adjust for covariates in the sequential design. A table of critical values is provided for selected parameters and rejection boundaries, while new functions in the R Sequential package can be used for other calculations. In addition, the method is illustrated for monitoring adverse events after pediarix vaccination data.
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